Im Rahmen meiner universitären Forschungs- und Lehrtätigkeit habe ich zu zahlreichen Themen der Bankwirtschaft, der Finanz- und Versicherungsmathematik publiziert. Eine Auswahl der von mir (mit-)verfassten Publikationen finden Sie unten:
Lehrbücher
Unternehmerische Finanzierungspolitik: Eine wertorientierte Einführung
Schäffer-Poeschel Verlag, 2017 (mit Prof. Dr. Stephan Paul, Prof. Dr. Daniel Kaltofen, Prof. Dr. Andreas Horsch und Prof. Dr. André Uhde).
Bankpolitik
Schäffer-Poeschel Verlag, Erscheinung für 2023 geplant (mit Prof. Dr. Stephan Paul, Prof. Dr. Daniel Kaltofen, Prof. Dr. Andreas Horsch und Prof. Dr. André Uhde).
Künstliche Intelligenz in der Finanzwirtschaft – Daten, Methoden und Anwendungen
Springer-Gabler-Verlag, Erscheinung für 2023 geplant.
Wissenschaftliche Zeitschriftenartikel
39.
Do Capital Requirements Make Banks Safer? Evidence From a Quasi-Natural Experiment, mit D. Bostandzic, F. Irresberger und R. Juelsrud.
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 57(5), 1805-1833, 2022.
38.
Estimating The Relation Between Digitalization And The Market Value Of Insurers, mit Simon Fritzsch and Philipp Scharner.
Journal of Risk and Insurance, 88(3), 529-567, 2021.
37.
A Comparison of Tail Dependence Estimators, mit H. Supper und F. Irresberger,
European Journal of Operational Research, 284(2), 728-742, 2020.
36.
Extreme Dependence in Investor Attention and Stock Returns – Consequences for Forecasting Stock Returns and Measuring Systemic Risk, mit M. Scheffer,
Quantitative Finance, 284(2), 728-742, 2020.
35.
Liquidity Tail Risk and Credit Default Swap Spreads, mit F. Irresberger, J. Gabrysch und S. Gabrysch,
European Journal of Operational Research, 269, 1137-1153, 2018.
34.
Why Do Some Banks Contribute More to Global Systemic Risk?, mit D. Bostandzic,
Journal of Financial Intermediation, 35 Part A, 17-40, 2018.
33.
Estimation Window Strategies for Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasting, mit T. Berens und D. Ziggel,
Journal of Risk, 20(5), 33-82, 2018.
32.
Testing Asymmetry in Dependence with Copula-Coskewness, mit A. Bücher und F. Irresberger,
North American Actuarial Journal, 21, 267-280, 2017.
31.
Size is everything: Explaining SIFI designations, mit C. Bierth und F. Irresberger,
Review of Financial Economics, 32, 7-19, 2017.
30.
Bank stock performance and bank regulation around the globe, mit F. Irresberger und M. Pelster,
European Journal of Finance, 24, 77-113, 2018.
29.
Evaluating Value-at-Risk Forecasts: A New Set of Multivariate Backtests, mit D. Wied und D. Ziggel,
Journal of Banking and Finance, 72, 121-132, 2016.
28.
Disclosed Derivatives Usage, Securitization, and the Systemic Equity Risk of Banks, mit R. Trapp,
Journal of Banking and Finance, 71, 183-205, 2016.
27.
Smooth Nonparametric Bernstein Vine Copulas, mit M. Scheffer,
Quantitative Finance, 17, 139-156, 2017.
26.
An order of asymmetry in copulas, and implications for risk management, mit K.F. Siburg, K. Stehling und P. Stoimenov,
Insurance: Mathematics and Economics, 68, 241-247, 2016.
25.
Is Tail Risk Priced in Credit Default Swap Premia?, mit C. Meine und H. Supper,
Review of Finance, 20, 287-336, 2016.
24.
Crisis Sentiment in the U.S. Insurance Sector, mit F. Irresberger und F. König,
Journal of Risk and Insurance, 84, 1295-1330, 2017.
23.
Explaining Bank Stock Performance with Crisis Sentiment, mit J. Mühlnickel und F. Irresberger,
Journal of Banking and Finance, 59, 311-329, 2015.
22.
Do CDS spreads move with commonality in liquidity?, mit C. Meine und H.Supper,
Review of Derivatives Research, 18, 225-261, 2015.
21.
Consolidation and Systemic Risk in the International Insurance Industry, mit J. Mühlnickel,
Journal of Financial Stability 15, 187-202, 2015.
20.
Testing for structural breaks in correlations: Does it improve Value-at-Risk forecasting?, mit T. Berens und D. Wied,
Journal of Empirical Finance 32, 135-152, 2015.
19.
Systemic risk of insurers around the globe, mit C. Bierth und F. Irresberger,
Journal of Banking and Finance 55, 232-245, 2015.
18.
Forecasting Portfolio-Value-at-Risk with Nonparametric Lower Tail Dependence Estimates, mit K.F. Siburg und P. Stoimenov,
Journal of Banking and Finance 54, 129-140, 2015.
17.
Mixture Pair-Copula-Constructions, mit M. Scheffer,
Journal of Banking and Finance 54, 175-191, 2015.
16.
A New Set of Improved Value-at-Risk Backtests, mit T. Berens, D. Wied und D. Ziggel,
Journal of Banking and Finance 48, 29-41, 2014.
15.
Why do some insurers become systemically relevant?, mit J. Mühlnickel,
Journal of Financial Stability 13, 95-117, 2014.
14.
What factors drive systemic risk during international financial crises?, mit D. Bostandzic und S. Neumann,
Journal of Banking and Finance 41, 78-96, 2014.
13.
Systemic risk and bank consolidation: International evidence, mit D. Bostandzic und S. Neumann,
Journal of Banking and Finance 40, 165-181, 2014.
13.
Systemic risk and bank consolidation: International evidence, mit D. Bostandzic und S. Neumann,
Journal of Banking and Finance 40, 165-181, 2014.
12.
Identifying Mixture Copula Components Using Outlier Detection Methods and Goodness-of-Fit Tests,
Journal of Risk 14, 61-101, 2014.
11.
Forecasting Liquidity-Adjusted Intraday Value-at-Risk with Vine Copulas, mit H. Supper,
Journal of Banking and Finance 37, 3334-3350, 2013.
10.
Copula-GARCH vs. Dynamic Conditional Correlation – an empirical study on VaR and ES forecasting accuracy,
Review of Quantitative Finance and Accounting 41, 179-202, 2013.
09.
Analysing contagion and bailout effects with copulae – Evidence from the subprime and Japanese banking crises,
Journal of Economics and Finance 36, 1-32, 2012.
08.
Detecting and Explaining Systemic Risks of Mortgage Banks – Evidence from the Subprime Crisis, mit S. Paul,
ZfB – Zeitschrift für Betriebswirtschaft 82, Special Issue 1/2012 Real Estate Finance, 109-132, 2012.
07.
Are Copula-GoF-tests of any practical use? Empirical evidence for stocks, commodities and FX futures,
Quarterly Review of Economics and Finance 51, 173-188, 2011.
06.
Copula parameter estimation by Maximum-Likelihood and Minimum-Distance estimators – A simulation study,
Computational Statistics 26, 31-54, 2011.
05.
Copula Parameter Estimation – Numerical Considerations And Implications For Risk Management,
Journal of Risk 13, 17-53, 2010.
04.
Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement*,
Kredit und Kapital 44, 543-577, 2011.
03.
P2P-Lending, mit C. Meine,
DBW – Die Betriebswirtschaft 70, 83-87, 2011.
02.
Bank Contagion*,
DBW – Die Betriebswirtschaft 69, 521-524, 2009.
01.
Copula-Funktionen*, mit P. Sczesny,
DBW – Die Betriebswirtschaft 68, 621-626, 2008.
Artikel in didaktisch-orientierten Zeitschriften
08.
Spektrale Risikomaße
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 39. Jg., 2010, S. 406-408.
07.
Wandelschuldverschreibungen
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 38. Jg., 2009, S. 426-427 (mit Mirja Aßmann).
06.
Newton- und Quasi-Newton-Verfahren – Eine Einführung in die numerische Lösung nichtlinearer Gleichungen
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 38. Jg., 2009, S. 376-379 (mit Kathrin Armborst).
05.
Matrix-Zerlegungen – Gängige Verfahren und Anwendungsgebiete
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 37. Jg., 2008, S. 663-665.
04.
Risikoarten und Value-at-Risk
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 37. Jg., 2008, S. 455-458 (mit Mirja Aßmann).
03.
Kohärente Risikomaße
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 37. Jg., 2008, S. 270-272.
02.
Korrelationen und Copulae
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 37. Jg., 2008, S. 33-36.
01.
Glättungssplines und Additive Modelle
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 36. Jg., 2007, S. 592-594 (mit Esther Uhe).
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